Free PDF Modelisation Evaluation des Options et Gestion des Risques Financiers Modèles à Volatilite Stochastique Versus Modèles Neuronaux (French Edition)
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Book Details :
Published on: 2016-01-27
Released on: 2016-01-27
Original language: French
L’objectif de ce livre est de comparer des modèles à volatilite stochastique avec des modèles neuronaux, en termes d’evaluation d’options europeennes et de gestion des risques financiers, en se basant sur des donnees reelles. Les approches de modelisation et de calibration sont presentees avec detail. Le livre traite les points suivants : Presentation des outils et des fondements de la finance stochastique, Presentation, avec detail, de la teneur du modèle de Black Scholes (BS) : Elaboration et la resolution de l’EDP de BS ont ete detaillees, Elaboration l’EDP de Garman (1976) relative aux modèles à volatilite stochastique, Resolution numerique de son schema par l’algorithme de Hopscotch, après etude detaillee de sa consistance, de sa stabilite et de sa convergence, Presentation de l’approche pour la resolution par simulations de Monte Carlo, Modelisation neuronale pour l‘evaluation des options europeennes, en se basant sur l’algorithme « cascade correlation », Elaboration des formules des Greeks, et de la methodologie de calcul de l’erreur de couverture, dans le cas d’un portefeuille autofinance, en considerant des strategies dynamiques de couverture.
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